編按：「現在台股這麼高，會不會一買就跌？」這是許多投資人眼下最大的擔憂。然而，若從長期角度來看，問題的重點其實不在於高點或低點，而是「能否抱得夠久」。
身為AI工程師的偉偉就以0050過去 15 年的回測為例，持有 1 年可能有虧損風險，但當持有時間拉長至●年以上，虧損機率幾乎消失，長期平均年報酬率更接近12%。以下請看他的回測結果...
我老婆都聽我的只買0050，買了放著不管，有天她突然問我：「0050買多久可以確定賺錢啊？」我第一時間的回答是，「沒辦法保證賺錢，只能說放越久賺錢機率越高」。
但我突然想到，這問題可以用數字回答欸！所以我抓了0050元大台灣50從2010/01/01到2025/09/15的股價，接著跟以前一樣寫程式畫圖，不同的是這次的程式碼全是ChatGPT寫的，我一行都沒寫。
0050報酬率15年回測算給你看
算法列在下面，懶得看就跳過：
步驟一
假設我在2010/01/12買進0050，放1年直到2011/01/11，含息報酬率是9.5%，那如果在2010/01/13買進放到2011/01/12，含息報酬率會變成11.5%。
步驟二
在不同日期買進放1年都會有不同的報酬率，所以我回測不同日子買進放1年後得到的報酬率，再把這些報酬率蒐集起來，就可以得到一大堆「1年含息報酬率」，再來算這堆報酬率的平均值跟標準差等等。
0050於特定期間內含息報酬率的統計指標
| 投資期間 | 平均值 | 標準差 | 最小值 | 最大值 | 賠錢的比例 | 5%分位數 | 95%分位數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 13% | 18% | -26% | 102% | 23.90% | -14% | 50% |
| 2年 | 27% | 26% | -16% | 113% | 13.54% | -5% | 78% |
| 3年 | 39% | 22% | -1% | 113% | 0.03% | 8% | 85% |
| 4年 | 55% | 24% | 1% | 133% | 0.00% | 21% | 100% |
| 5年 | 76% | 37% | 8% | 212% | 0.00% | 20% | 139% |
| 6年 | 93% | 43% | 21% | 202% | 0.00% | 35% | 179% |
| 7年 | 109% | 35% | 36% | 225% | 0.00% | 57% | 166% |
| 8年 | 132% | 47% | 47% | 229% | 0.00% | 55% | 206% |
| 9年 | 156% | 60% | 44% | 297% | 0.00% | 72% | 259% |
| 10年 | 178% | 47% | 76% | 302% | 0.00% | 100% | 245% |
0050抱短線 虧損機率可能高達2成
回測 0050 (元大台灣50) 過去15年的資料
抱1年
→ 平均賺13%, 虧損機率 = 24%
抱2年
→ 平均賺27%, 虧損機率 = 13%
抱4年以上
→ 虧損機率 = 0% 🚀
長期平均年報酬
→ 約12%
結論：短期不保證, 長期賺爆了，過去績效不代表未來, 但有很大的參考價值。
延伸閱讀：33歲警察的0050投資血淚史！60幾塊認賠殺出，眼睜睜看漲到188元...翻轉理財規劃「退休金到老花不完」
作者簡介_偉偉
一個愛家、愛工作、愛學習的AI工程師，專精數據分析及AI演算法。出身數學系和統計所，習慣看數字說話。
本文已獲作者授權轉載，文章出處
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